來自上海證券交易所和中證指數有限公司的消息說，作為境內市場首條波動率指數，上證50ETF波動率指數將於11月28日正式發佈。
上證50ETF指數簡稱"中國波指"，指數代碼000188。
根據編制方案，上證50ETF波動率指數基於方差互換原理，通過近月與次近月上證50ETF期權合約為基礎進行編制，反映投資者對未來30天上證50ETF波動率的預期。結合國際經驗和國內期權市場實際情況，在期權價格確定時綜合考慮成交價、買賣報價等資訊，設定7個自然日作為展期時間。 測試結果顯示，2016年8月以來上證50ETF波動率指數均值為15.19，最小值為11.15，最大值為21.41，80%的時間運行在13.07至17.61區間內。
由於能夠有效識別和管理市場風險，波動率指數在國際市場備受關注。業界評價認為，亮相在即的境內市場首條波動率指數不僅可以監測市場變化和投資者情緒，還可為資產管理機構和其他投資者提供管理風險的重要工具。
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