全國銀行間同業拆借中心調整利率互換曲線計算方案

據全國銀行間同業拆借中心4月10日消息，為進一步體現全國銀行間同業拆借中心（以下簡稱交易中心）利率互換曲線的基準性，提升其價格代表性，交易中心對利率互換曲線（包括利率互換定盤收盤曲線和利率互換行情曲線）計算方案進行了完善,並將於2017年4月10日起發佈基於新方案的利率互換曲線。相比原有方案,調整要點如下：

1、利率互換定盤/收盤曲線資料樣本由只包括報價行雙向報價調整為包括X-Swap報價、貨幣經紀可成交報價和報價行雙向報價。

2、利率互換定盤/收盤曲線演算法調整為根據X-Swap報價和貨幣經紀可成交報價計算出可成交代表性價格，根據利率互換雙向報價按原定盤/收盤曲線演算法計算出雙向報價代表性價格，優先選用可成交代表性價格，可成交代表性價格缺失或價差過大時，選用雙向報價代表性資料。

3、利率互換行情曲線發佈時間調整為9:30-11:30及12:30-16:00，每30分發佈一次，原有12:00和16:30利率互換行情曲線不再發佈。

4、利率互換行情曲線資料樣本由只包括X-Swap報價和貨幣經紀意向報價調整為包括X-Swap報價、貨幣經紀可成交報價和貨幣經紀意向報價。

5、利率互換行情曲線演算法調整為根據X-Swap報價和貨幣經紀可成交報價計算出可成交代表性價格，優先選用可成交代表性價格，可成交代表性價格缺失時，選用貨幣經紀意向報價。